I mei primi approcci col trading, fallimentari, erano sempre basati sulla spasmodica ricerca di strumenti per individuare segnali d’inversione, attraverso l’utilizzo di indicatori: medie, bollinger band, RSI…. entravo sempre su livelli intermedi e subivo drawdown eccessivi e stress. Poi mi chiedevo: “perché dopo un segnale di forza tutti gridano allo short?” Poi un’altra domanda mi ossessionava: “dopo un segnale d’inversione sul giornaliero, il prezzo fin dove potrebbe ritracciare e perchè?”
In realtà non c’è niente di complicato, il comportamento dei mercati è sempre lo stesso. Occorre tenere a mente alcune “regole” che determinano la “price action”. Elencherò di seguito gli “ingredienti” alla base della strategia contrarian, applicata sull’oro lo scorso venerdì.
- Un trend o uno swing, è composto da impulsi e correzioni. E’ lecito aspettarsi un ritracciamento dopo un impulso, considerando che il mercato si muove “a onde”.
- Il mercato tende ad essere efficiente, quindi tende sempre ad un certo equilibrio che soddisfi domanda e offerta; ricoprendo gli sbilanciamenti o chiudendo le strutture.
- Gli algoritmi non sono fantascienza, ma pura realtà. Alcuni livelli di prezzo e di ritracciamento, costituiscono punti di riferimento fondamentali nelle strategie degli “smart money”.
- Partendo dai time frame più alti per avere riferimenti di livelli e di trend, bisogna analizzare il grafico con i TF più piccoli. La frattalità del mercato ci aiuta a capire come muoverci.
- I concetti di analisi tecnica classica sono sempre alla base della conferma o smentita dei segnali. Massimi e minimi di swing sono importanti punti di riferimento, oltre a essere calamite del prezzo per prese di liquidità. Mai trascurare gli estremi delle ombre delle candele.
Non può sempre piovere: alla ricerca di un segnale di forza e di un pavimento da cui ripartire
L’oro nella giornata di giovedì, sfavorito da tanti fattori, tra cui la forza del dollaro, ha rotto un importante supporto 1680, dal quale è sempre ripartito più di due anni a questa parte, chiudendo la seduta con una perdita dell’ 1,86%. Chi fa trading con la leva, comprende bene che questa variazione per l’oro è molto importante in termini di profitto o perdita.
Venerdì, giorno successivo alla pioggia di vendite, ho iniziato ad attenzionare lo strumento, e non avendo gran che punti di riferimento, sui supporti, se non da un passato molto remoto, ho iniziato a tracciare resistenze sui massimi e osservare lo strumento.
Osservando una certa lateralità, ho iniziato a tracciare anche la linea blu, in corrispondenza dell’ultimo minimo rotto, e livello chiave “da recuperare” per rendere il mercato efficiente e completare la chiusura strutturale.
Zoom su time frame bassi per spunti operativi
L’osservazione messa in atto giocando sui time frame inferiori all’ H1 ha subito messo in evidenza un primo segnale di forza degli istituzionali sul grafico a 5 minuti…
Dopo un minimo di struttura a 1654 (minimo di seduta), che potrebbe essere considerato lo SPRING della schematica wyckoffiana, abbiamo evidenza di un primo massimo crescente. Così cominciamo a tracciare i livelli ritracciamento e target secondo il modello algoritmico americano, anche se poi non saranno i definitivi…
Dopo qualche minuto arriva la prima conferma della forza e rottura di un importante massimo di swing. Comincia a farsi strada l’idea di poter andare long. Intanto adeguiamo anche il modello di Fibonacci che avevamo già tracciato al nuovo massimo.
Nel grafico sopra è evidente una rottura di struttura, avvenuta durante la tarda mattinata in seduta europea. Più tardi arriva un altro massimo crescente e durante l’ora di pranzo inizia il ritracciamento nel preapurtura americano. Ho messo in evidenza i tre massimi crescenti e la rottura.
Pianificazione della strategia
Alle 14 circa siamo pronti ad impostare la strategia. E’ plausibile un ritracciamento in apertura Americana; sul grafico abbiamo tracciato tutti i livelli da attenzionare, forniti dagli algoritmi derivanti dal segnale di forza. Il definitivo segnale di conferma “buy” sarà dato dalla reazione del prezzo dai livelli sensibili: i livelli di Fibonacci da 61,8 fino a 79. Una reazione rialzista su questi livelli nel pomeriggio ci fornirà il segnale di entrata.
In realtà ho anticipato l’entrata e l’uscita, perché non potevo stare a video nel pomeriggio. Anche se non ho massimizzato il profitto (non rispettando fino in fondo i canoni della strategia), ho ottenuto comunque un notevole guadagno dall’operazione…
Quest’ultimo grafico rappresenta la conferma dei postulati introdotti all’inizio dell’articolo. Esso dimostra la convergenza dei target di Fibonacci, con l’efficienza di mercato. La chiusura sul livello dei 1680 è stata raggiunta al “pips” e avallando la teoria dell’efficienza e la validità degli algoritmi.
E dai 1680 cosa succederà? È possibile (molto probabile) che il mercato riprenda la tendenza ribassista, da qui infatti ho già impostato un piccolo short (sempre in scalping). Un ex supporto diventa poi resistenza…
Vorrei evidenziare in conclusione la perfezione di questo movimento:
- L’impulso rialzista partito sul 79% del ritracciamento
- La fine dell’impulso “contrarian” sull’ultimo minimo rilevante 1680
CONCLUSIONI
La strategia descritta richiede oltre ad un occhio abbastanza attento e allenato, anche molto tempo davanti al terminale con molta pazienza per seguire le evoluzioni del pattern individuato. Di fondamentale supporto resta comunque il giusto timing da tenere in considerazione, tenendo presente gli aumenti di volatilità ed i livelli algoritmici dei modelli americani, che nel pomeriggio europeo segnano i target e i livelli di riferimento. Tempo speso e pazienza comunque vengono ampiamente ricompensati dal rapporto rendimento rischio eccezionale. Consideriamo una entrata sui 1857 (momento perfetto secondo i canoni della strategia) con uno stop loss di tre dollari, il target con la chiusura strutturale è di ben 23 dollari. Rapporto RR di oltre 7 a 1 che in questo caso è stato raggiunto con successo.
Lo stop loss sotto l’ultimo minimo è fondamentale e salva da spiacevoli imprevisti. Ogni strategia si formula su un vantaggio statistico di metodo, per questo non si ha mai la certezza di trarre profitto da un’operazione e si mette in campo un piano B.
Buon trading a tutti!